Задача №1
1. По данным вашего варианта (таблица 1) построить ряд распределения по 30 коммерческим банкам (группировка по привлеченным ресурсам).
таблица 1
Назание банка
Привлеченные ресурсы
АК Б Торибанк
155729
Автобанк
101
АвтоВАЗбанк
491686
АКБ Енисей
16826
АКБ Софинтрейд
196170
Башкредитбанк
154317
Башпромбанк
297613
Газпромбанк
32935
Гута банк
82060
Еврофинанс
653123
Запсибкомбанк
893982
Импэксбанк
12511
ИнтерТЭКбанк
737797
Конврсбанк.
110261
Кредо банк
105771
Кузбаспромбанк
42226
Международный пром-ый
106720
Межкомбанк
18669
Московский нац
Банковская тайна и ее соблюдение включают несколько аспектов: юридический, организационный (охрана банка), технический (применение мер защиты к самим документам).
Участившиеся в последнее время сообщения о трудностях, связанных с удовлетворением прав кредиторов обанкротившихся банков, вызывают некоторое недоумение.
Роль специализированных
небанковских институтов в накоплении
и мобилизации капитала
В последние годы на национальных рынках ссудных капиталов развитых капиталистических стран важную роль стали выполнять специализированные небанковские кредитно-финансовые институты, которые заняли видное место в накоплении и мобилизации денежного капитала.
Деятельность банков в условиях рыночной экономики неизбежно связана с риском. Поэтому в банковском деле большое внимание уделяется проблеме оценки уровня риска, которым сопровождаются различные банковские операции.
Данная проблема имеет экономический и юридический аспекты.
Экономический (или финансовый) аспект заключается в том, что при правильной оценке риска (соответственно при выборе правильного решения о заключении или отказе от сделки) банк либо получает прибыль, либо избегает убытков. Напротив, при неправильной оценке риска (при неверном заключении или отказе от сделки) банк либо терпит убытки, либо упускает прибыль. Поэтому проблема оценки риска непосредственно связана с одной из главных задач банка - определения наилучшей (оптимальной) стратегии заключения сделок, обеспечивающей максимальный рост прибыли за счет правильного выбора из всех потенциально возможных сделок их отдельного наилучшего (по показателям прибыли и надежности) множества.
Юридический аспект проблемы связан с правомерностью (или допустимостью) риска. Должен ли банковский служащий, принявший конечное решение о заключении сделки, впоследствии не выполненной клиентом и поэтому принесший значительные убытки банку и его акционерам (учредителям), нести ответственность за принятое им решение? Очевидно, должен, если его решение лежало в области неправомерного риска, граничило с авантюризмом и халатностью.
Но как провести точную грань между правомерным и неправомерным риском?
Один из подходов к решению этой проблемы предложен в данной статье. Он базируется на основных положениях теории статистических решений [1] и поэтому обладает рядом достоинств.
Во-первых, предлагаемый подход применим ко всем видам банковских операций, так как вводит и позволяет определить для сделок любого вида количественную меру банковского риска, которая дает возможность в каждом конкретном случае оценить и сравнить последствия и целесообразность тех или иных операций.
Во-вторых, данный подход дает возможность формализовать и накапливать опыт банка по заключению сделок различного вида. При этом могут использоваться и аккумулироваться заключения экспертов, а также применяться уже существующие методики анализа сделок, что позволяет учесть наиболее полное множество факторов, влияющих на исход сделок [2].
В-третьих, излагаемый подход позволяет определить без разделения по видам то отдельное множество сделок из всех потенциально возможных, которое обеспечит банку получение максимальной средней прибыли при минимуме риска, что соответствует реализации оптимальной стратегии распределения свободных банковских ресурсов.
Применение аппарата статистических решений в банковском деле становится возможным благодаря тому, что вводится количественная мера надежности банковских сделок. В качестве таковой предлагается использовать вероятности выполнения различных условий сделки. Методы математической статистики позволяют определить численные значения указанных вероятностей, они предусматривают классификацию сделок и клиентов банка и регистрацию результатов сделок в специальной базе данных, которую далее будем называть базой данных банковских сделок.
Эти методы предполагают как использование экспертного опроса, так и статистическую обработку результатов состоявшихся сделок. Причем в банковском деле возможно оптимальное совместное использование информации из этих двух основных ее источников, которое выражается в преобладании экспертных оценок при определении уровня надежности крупных, довольно редких по своим характеристикам банковских операций, и, наоборот, в превалировании статистических оценок указанных вероятностей при анализе часто осуществляемых, типичных по своим характеристикам банковских операций.
Оценки вероятностей выполнения различных условий сделок позволяют определить средние (наиболее вероятные) значения прибыли и убытков для каждой банковской операции. Рассчитанная по этим вероятностям величина среднего убытка для конкретной сделки и определяет численное значение соответствующего ей банковского риска. Поэтому банк может до заключения сделок определить значения банковского риска для каждой сделки и выбрать наилучшую группу сделок из всех возможных по критерию минимума банковского риска (далее покажем, что такой выбор соответствует также критерию максимума средней прибыли).
Раскрывая принципы реализации изложенного подхода, примем некоторые упрощения.
Во-первых, ограничимся рассмотрением только кредитных сделок.
Во-вторых, предположим, что на основании уже выработанных показателей платежеспособности [3] (кредитоспособности) все множество заемщиков конкретного банка разделено на J классов и оценка их надежности может быть выполнена методами статистического анализа результатов состоявшихся сделок без привлечения экспертов.
В-третьих, будем считать, что после заключения кредитной сделки могут иметь место только два события - или заемщик возвращает ссужаемую сумму в срок, или он ее не возвращает вообще.
Заметим, что предлагаемая методика применима и ко всем другим видам банковских сделок; она позволяет также учесть различные возможные исходы этих сделок (для кредитных сделок, например,
не возврат части кредита, неуплату процентов по ссуде, нарушение ее сроков и т. п.). Однако изложение этой методики с учетом многообразия указанных факторов существенно усложнится и потребует довольно громоздких выкладок.
Для принятых упрощений статистическую оценку вероятности возврата ссужаемой стоимости в срок заемщиками класcа kj, 1*j*1, где J - общее число классов, можно получить по формуле
P*j=mj/Mj.
Здесь mj - количество тех кредитных сделок с заемщиками класса kj, условия которых были выполнены; Mj - общее количество кредитных сделок с заемщиками класса kj. Величины mj и Mj хранятся в базе данных банковских сделок и изменяются с течением времени. Причем, как будет показано на конкретном примере, по мере увеличения числа заключенных сделок (Mj) значение вероятности возврата заемщиками класса kj ссужаемой стоимости в срок уточняется, что соответствует накоплению опыта кредитора при заключении сделок с заемщиками соответствующего класса.
Возможность использования этого опыта (формализованного в виде вероятностей соблюдения клиентами условий сделок) рассмотрим на простом примере, результаты которого затем перенесем на более сложный случай. Пусть в банк обратились два заемщика - n1 и n2. Каждый из них соответственно принадлежит к классам k1 и k2 и предлагает заключение кредитной сделки на ссужаемые стоимости размерами *1 и *2.
В результате обработки информации базы данных банковских сделок по формуле, приведенной выше, определено, что заемщики класса k1 возвращают ссужаемую стоимость в срок с вероятностью P1, а класса k2 - с вероятностью P2. Далее решения банка относительно каждого заемщика будем обозначать символом l с индексами, соответствующими номерам заемщиков. При этом положительным решениям о заключении сделки будет соответствовать значение 1, а отрицательным - 0.
Например, решению о выдаче кредита первому заемщику будет соответствовать запись l1*1, а решению об отказе от выдачи кредита этому заемщику - запись l1*0. Всего в рассматриваемом случае со стороны кредитора возможны четыре решения.
Первое решение состоит в том, чтобы выдать кредит обоим заемщикам: l1*1, l2*1;
второе - выдать кредит только первому заемщику: l1*1, l2*0;
третье - выдать кредит второму заемщику: l1*0, l2*1;
четвертое - отказать в выдаче кредита как первому, так и второму заемщику: l1*0, l2*0.
Какое из указанных решений выбрать банку?
Очевидно, что кредитора прежде всего интересуют последствия принятия того или иного решения. Эти последствия определяются возможными действиями каждого заемщика по соблюдению условий кредитной сделки, которые будем обозначать символом * с соответствующими индексами.
При этом запись *j*1, j*1,2 будет означать, что заемщик nj, j*1,2 вернет ссуженную ему сумму в срок, а запись *j*0, j*1,2 будет означать, что заемщик nj, j*1,2 вообще откажется от выполнения своих обязательств. Если кредитная сделка с заемщиком nj, j*1,2 будет заключена, указанные действия могут привести к следующим результатам: при *j* 1, j*1,2 банк получит прибыль sj, j*1,2; при jj*0, j*1,2 банк потерпит убыток cj. Если кредитная сделка с заемщиком nj, j*1,2 не будет заключена, то при *j*1, j*1,2 банк понесет убыток sj, а при *j*0, j*1,2 он не получит прибыли и не понесет убытка.
Для случая двух заемщиков с их стороны возможны четыре комбинации действий по соблюдению условий кредитных сделок: j1*1, j2 *1; j1*1, j2*0; j1*0, j2*1; j1*0, j2*0. Поэтому каждое вышеуказанное решение кредитора может привести к четырем различным результатам, общую группу которых, основываясь на приведенных рассуждениях, представим в виде таблицы возможных последствий решений кредитора (таблица 1).
Таблица 1
_____________________________________________________________________
Решения кредитора Последствия решений Возможные действия заемщика
кредитора по соблюдению условий
кредитной сделки
_____________________________________________________________________
*1=1, *1=1, *1=0, *1=0,
*2=1 *2=0 *2=1 *2=0
_____________________________________________________________________
l1=1, l2=1 общая прибыль s1+s2 s1-c2 s2-c1 -(c1+c2)
общий убыток 0 c2 c1 c1+c2
_____________________________________________________________________
l1=1, l2=0 общая прибыль s1 s1 -c1 -c1
общий убыток s2 0 c1+c2 c1
_____________________________________________________________________
l1=0, l2=1 общая прибыль s2 -c2 s2 -c2
общий убыток s1 c2 0 c2
_____________________________________________________________________
l1=0, l2=0 общая прибыль 0 0 0 0
общий убыток s1+s2 s1 s2 0
_____________________________________________________________________
Если кредитор обладает информацией о том, что действия заемщиков по выполнению условий сделки будут иметь детерминированный характер (вероятность возврата кредита заемщиком nj, j*1,2 равна нулю или единице), он может воспользоваться этой таблицей, исключая из рассмотрения те действия заемщиков, вероятность которых равна нулю. Очевидно, что при этом имеет смысл выбирать такое решение, последствия которого обеспечивают банку максимальную прибыль (далее будет показано, что этому решению соответствует минимальный банковский риск).
Так, из данных, представленных в первом столбце таблицы 1, следует, что оптимальным решением при j1*j2*1 (т. е. при P1*P2*1) является довольно очевидное - l1*1, l2*1. Однако на практике, как правило, действия заемщиков по соблюдению условий кредитных сделок имеют рандомизированный (случайный) характер, то есть 0
Под пассивными понимаются такие операции банков, в результате ко-
торых происходит увеличение денежных средств, находящихся на пассив-
ных счетах или активно-пассивных счетах в части превышения пассивов
над активами.
Пассивные операции играют важную роль в деятельности коммерчес-
ких банков.Именно с их помощью банки приобретают кредитные ресурсы
на рынке.
Существует четыре формы пассивных операций комерческих банков:
1) первичная эмиссия ценных бумаг коммерческого банка.
2) отчисления от прибыли банка на формирование или увеличение
фондов.
3) получение кредитов от других юридических лиц.
4) депозитные операции.
Пассивные операции позволяют привлекать в банки денежные средс-
тва, уже находящиеся в обороте.Новые же ресурсы создаются банковской
системой в результате активных кредитных операций.
С помощью первых двух форм пассивных операций создается первая
крупная группа кредитных ресурсов- собственные ресурсы.Следующие две
формы пассивных операций создают вторую крупную группу ресурсов-
заемные, или привлеченные, кредитные ресурсы.Собственные ресурсы
банка представляют собой банковский капитал и приравненые к нему
статьи.Роль и величина собственного капитала коммерческих банков
имеют особенную специфику,отличающуюся от предприятий и организаций,
занимающихся другими видами деятельности тем, что за счет собствен-
ного капитала банки покрывают менее 10% общей потребности в средс-
твах.Обычно государство устанавливает для банков минимальную границу
соотношения между собственными и привлеченными ресурсами.В России
это соотношение установлено в размере не менее 1:25 (от 1:15 до 1:25
в зависимости от типа банка).
Значение собственных ресурсов банка состоит прежде всего в том,
чтобы поддерживать его устойчивость.На начальном этапе создания бан-
ка имено собственные средства покрывают первоочередные расходы, без
которых банк не может начать свою деятельность.За счет собственных
ресурсов банки создают необходимые им резервы.Наконец, собственные
ресурсы являются главным источником вложений в долгосрочные активы.
Структура акционерного капитала разных банков неоднородна.
Введение................................................3
I Системы банковских телекоммуникаций.................4
1 Системы электронной почты........................4
2 Специализированные сети телекоммуникаций.........6
II Всемирная банковская система SWIFT..................9
1 Главные цели создания системы SWIFT
и основные этапы ее развития....................10
2 Преимущества и недостатки сети..................13
3 Сообщения SWIFT.................................14
4 Современная архитектура сети SWIFT..............19
5 Обеспечение безопасности
функционирования SWIFT..........................22
III Электронные системы межбанковских расчетов.........24
IV Электронные платежи в банковской системе России....26
Заключение.............................................33
Литература.............................................34
Введение
Банковские услуги в настоящий момент, как и в течении всего периода перехода России к новому типу экономики, являются одним из наиболее динамично развивающихся видов деятельности в нашей стране.
Многие из оказываемых банками специфических услуг непосредственно связаны с применением телекоммуникационной среды.
Массовый отзыв лицензий у коммерческих банков - явление неприятное, но достаточно привычное в наше время, хотя и не совсем нормальное для здоровой экономики.
Введение.......................................................3
Банковская система.............................................4
Система Центрального Банка.....................................7
История Банка Англии...........................................7
Банк Англии на современном этапе...............................9
Функции Банка Англии...........................................10
Коммерческие банки.............................................23
Депозитные банки...............................................23
Учетные дома...................................................27
Прочие банки...................................................29
Структура банковских депозитов в Великобритании................32
Страхование банковских депозитов в Англии......................35
Виды и формы кредитных соглашений..............................37
Кредитные карточки: практика банков Великобритании.............38
Заключение.....................................................41
Список литературы:.............................................43
Введение
Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики.
